Стратегия
Эффект ROA для акций нацелена на компании с высокой доходностью на активы. Внешний фундаментальный источник предоставляет значения ROA для торговой вселенной. В начале каждого месяца акции ранжируются по ROA, и портфель покупает верхний дециль и продаёт нижний.
Позиции имеют равный вес и ребалансируются ежемесячно, что позволяет использовать тенденцию прибыльных фирм опережать рынок.
- Вход: ежемесячное ранжирование по внешним данным ROA.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Выход: ежемесячная ребалансировка.
- Стопы: отсутствуют.
- Значения по умолчанию:
- Decile = 10
- MinTradeUsd = 200
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Фундаментальная
- Направление: Обе
- Индикаторы: Фундаментальные
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Дневной
- Сезонность: Да
- Нейросети: Нет
- Дивергенции: Нет
- Уровень риска: Средний