Стратегия Асимметрия доходности товарных фьючерсов использует разницу между положительными и отрицательными доходностями. Для каждого фьючерса в скользящем окне отдельно суммируются все росты и падения. Высокое отношение говорит о устойчивом восходящем тренде, низкое — о давлении продаж.
В начале каждого месяца фьючерсы ранжируются по этому показателю. Система покупает первые N и продаёт последние N контрактов, распределяя капитал поровну. Ребалансировка проводится ежемесячно.
Вход: ежемесячное ранжирование асимметрии дневных доходностей за окно.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Выход: корректировка позиций при ежемесячной ребалансировке.
Стопы: нет явных стопов, размер позиций ограничен MinTradeUsd.
Значения по умолчанию:
WindowDays = 120
TopN = 5
MinTradeUsd = 200
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Моментум
Направление: Обе
Индикаторы: Ценовые
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Да
Нейросети: Нет
Дивергенции: Нет
Уровень риска: Средний