Стратегия
Асимметрия доходности товарных фьючерсов использует разницу между положительными и отрицательными доходностями. Для каждого фьючерса в скользящем окне отдельно суммируются все росты и падения. Высокое отношение говорит о устойчивом восходящем тренде, низкое — о давлении продаж.
В начале каждого месяца фьючерсы ранжируются по этому показателю. Система покупает первые N и продаёт последние N контрактов, распределяя капитал поровну. Ребалансировка проводится ежемесячно.
- Вход: ежемесячное ранжирование асимметрии дневных доходностей за окно.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Выход: корректировка позиций при ежемесячной ребалансировке.
- Стопы: нет явных стопов, размер позиций ограничен MinTradeUsd.
- Значения по умолчанию:
- WindowDays = 120
- TopN = 5
- MinTradeUsd = 200
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Моментум
- Направление: Обе
- Индикаторы: Ценовые
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Среднесрочный
- Сезонность: Да
- Нейросети: Нет
- Дивергенции: Нет
- Уровень риска: Средний