Стратегия расходов на R&D (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2050
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Кросс-секционная стратегия ранжирует акции по отношению расходов на исследования и разработки (R&D) к рыночной капитализации. В начале каждого месяца покупается верхний квинтиль компаний с наибольшей интенсивностью R&D и продаётся нижний квинтиль, предполагая, что активные инвестиции в разработки ведут к лучшей доходности.
Вес в каждой стороне распределяется поровну; ребалансировка выполняется ежемесячно на основе дневных данных.

  • Вселенная: список акций с данными по R&D.
  • Сигнал: расходы на R&D, делённые на рыночную капитализацию.
  • Портфель: длинный верхний квинтиль, короткий нижний квинтиль.
  • Ребалансировка: ежемесячно.
  • Контроль риска: сделки пропускаются, если сумма меньше MinTradeUsd.