Стратегия использует эффект «payday», удерживая рыночный ETF в дни вокруг выплаты зарплаты. Фонд покупается за два торговых дня до конца месяца и держится до третьего торгового дня нового месяца, чтобы поймать приток средств от зарплатных взносов.
В остальную часть месяца портфель находится в наличности. Окно определяется по дневным свечам, позиция корректируется рыночными ордерами.
- Инструмент: широкий рыночный ETF.
- Окно: от двух дней до конца месяца до третьего торгового дня следующего месяца.
- Позиционирование: длинная позиция в окне, иначе без позиции.
- Данные: дневные свечи.
- Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.