Стратегия парного трейдинга торгует двумя страновыми ETF на основе z-оценки их ценового отношения. Когда отношение выходит за порог, открывается длинная и короткая позиция в ожидании возврата спрэда к среднему.
Ценовое отношение отслеживается в скользящем окне; позиции закрываются, когда z-оценка достигает уровня выхода.
- Вселенная: ровно два страновых ETF.
- Сигнал: z-оценка отношения цен выше EntryZ.
- Выход: закрытие при возврате к ExitZ.
- Данные: дневные свечи, окно по умолчанию 60 дней.
- Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.