Стратегия торгует ETF только на ночь, когда внешний индикатор настроений показывает экстремальный оптимизм. На закрытии покупается ETF, если значение индикатора превышает порог, а утром позиция закрывается, пытаясь использовать ночной дрейф при позитивных настроениях.
Внутридневые данные не применяются; алгоритм реагирует на значения индикатора в конце дня и выставляет рыночные ордера на закрытии и открытии следующего дня.
- Инструмент: equity ETF и ряд данных настроений.
- Сигнал: значение настроений выше порога Threshold.
- Период удержания: закрытие рынка – открытие следующего дня.
- Позиционирование: длинная позиция при высоком настроении, иначе без позиции.
- Контроль риска: ордер пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.