Моментум взаимных фондов (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2036
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия ежеквартально переключается между набором взаимных фондов. В конце каждого квартала фонды сортируются по доходности за последние шесть месяцев. Капитал полностью переводится в лидирующий фонд на следующий квартал, позволяя следовать устойчивому импульсу в управляемых продуктах.
В каждый момент держится только один фонд. Используются дневные цены; ребалансировка происходит в первые три торговые дня января, апреля, июля и октября.

  • Вселенная: список взаимных фондов.
  • Сигнал: доходность за 126 дней.
  • Ребалансировка: ежеквартально в начале квартала.
  • Позиционирование: полностью в фонде с лучшей доходностью.
  • Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.