Стратегия двенадцатимесячного цикла (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2034
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Данная стратегия реализует аномалию «12-месячный цикл». Акции ранжируются по доходности, показанной год назад в соответствующем месяце. Каждый месяц покупается верхняя децильная группа и продаётся нижняя, формируя рыночно-нейтральный портфель на основе запаздывающей годовой доходности.
Используются дневные данные для оценки месячных закрытий; ребалансировка происходит в начале каждого месяца. Размеры позиций масштабируются так, чтобы долларовое плечо по длинной и короткой стороне было сбалансировано.

  • Вселенная: заданный пользователем список бумаг.
  • Сигнал: изменение цены относительно того же месяца год назад.
  • Портфель: длинная позиция в верхнем дециле, короткая в нижнем; плечо задаётся параметром Leverage.
  • Ребалансировка: ежемесячно. 
  • Данные: дневные свечи, агрегированные до месячных закрытий.