Эта стратегия на Python переключается между набором факторных ETF и широким рыночным ETF. В конце каждого месяца фонды ранжируются по доходности за последние три месяца. Портфель полностью переходит в лидирующий фонд на следующий месяц, чтобы извлечь выгоду из среднесрочного импульса.
В каждый момент держится только один ETF, пересмотр выполняется ежемесячно. Для расчётов используются дневные свечи, сделки ребалансировки исполняются по рынку.
- Вселенная: список факторных ETF и рыночного эталона.
- Сигнал: расчёт 63-дневной доходности и выбор лучшего инструмента.
- Ребалансировка: первый торговый день месяца.
- Позиционирование: полностью в выбранном ETF, остальные без позиций.
- Контроль риска: сделки пропускаются, если сумма меньше MinTradeUsd.