Ротация по стилям на основе импульса (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2032
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Эта стратегия на Python переключается между набором факторных ETF и широким рыночным ETF. В конце каждого месяца фонды ранжируются по доходности за последние три месяца. Портфель полностью переходит в лидирующий фонд на следующий месяц, чтобы извлечь выгоду из среднесрочного импульса.
В каждый момент держится только один ETF, пересмотр выполняется ежемесячно. Для расчётов используются дневные свечи, сделки ребалансировки исполняются по рынку.

  • Вселенная: список факторных ETF и рыночного эталона.
  • Сигнал: расчёт 63-дневной доходности и выбор лучшего инструмента.
  • Ребалансировка: первый торговый день месяца.
  • Позиционирование: полностью в выбранном ETF, остальные без позиций.
  • Контроль риска: сделки пропускаются, если сумма меньше MinTradeUsd.