Композитная стратегия, объединяющая долгосрочный импульс, краткосрочный
разворот и низкую волатильность. Для каждой бумаги рассчитывается взвешенный
балл из 12‑месячного импульса, обратной одномесячной доходности и 60‑дневной
волатильности; веса WM, WR и WV задают вклад каждой компоненты.
В первый торговый день каждого месяца бумаги сортируются по этому баллу. Верхний
дециль покупается, нижний продаётся, позиции равновзвешены и удерживаются до
следующей перебалансировки без стоп-лоссов.
Сочетание тренда, контртренда и контроля риска позволяет стратегии получать
диверсифицированную доходность в разных рыночных режимах.
Критерий входа: ежемесячное ранжирование по взвешенной комбинации импульса,
разворота и волатильности; лонг верхний дециль, шорт нижний
Длинные/короткие: обе стороны
Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка
Стопы: нет
Значения по умолчанию:
Lookback12 = 252
Lookback1 = 21
VolWindow = 60
WM = 1.0
WR = 1.0
WV = 1.0
MinTradeUsd = 200
CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
[*]Фильтры:
Категория: Мультифакторная
Направление: Обе
Индикаторы: Импульс, разворот, волатильность
Стопы: Нет
Сложность: Высокая
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний