Композитная стратегия, объединяющая долгосрочный импульс, краткосрочный
разворот и низкую волатильность. Для каждой бумаги рассчитывается взвешенный
балл из 12‑месячного импульса, обратной одномесячной доходности и 60‑дневной
волатильности; веса
WM,
WR и
WV задают вклад каждой компоненты.
В первый торговый день каждого месяца бумаги сортируются по этому баллу. Верхний
дециль покупается, нижний продаётся, позиции равновзвешены и удерживаются до
следующей перебалансировки без стоп-лоссов.
Сочетание тренда, контртренда и контроля риска позволяет стратегии получать
диверсифицированную доходность в разных рыночных режимах.
- Критерий входа: ежемесячное ранжирование по взвешенной комбинации импульса,
разворота и волатильности; лонг верхний дециль, шорт нижний
- Длинные/короткие: обе стороны
- Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка
- Стопы: нет
- Значения по умолчанию:
- Lookback12 = 252
- Lookback1 = 21
- VolWindow = 60
- WM = 1.0
- WR = 1.0
- WV = 1.0
- MinTradeUsd = 200
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
- Фильтры:
- Категория: Мультифакторная
- Направление: Обе
- Индикаторы: Импульс, разворот, волатильность
- Стопы: Нет
- Сложность: Высокая
- Таймфрейм: Среднесрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний