Систематическая реализация классического фактора импульса 12‑1. В конце
каждого месяца акции ранжируются по доходности за последние 12 месяцев с
исключением последнего месяца, чтобы избежать краткосрочных разворотов.
Верхний квинтиль покупается, нижний продаётся, формируя рыночно-нейтральный
спред.
Перебалансировка выполняется в первый торговый день месяца. Позиции равновзвешены
и удерживаются до следующей ребалансировки; стоп-лоссы не применяются.
Многочисленные академические и практические исследования подтверждают
устойчивую премию импульса и его диверсификационные свойства в портфелях.
Критерий входа: ежемесячное ранжирование 12‑1 импульса; лонг верхний
квинтиль, шорт нижний
Длинные/короткие: обе стороны
Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка
Стопы: нет
Значения по умолчанию:
LookbackDays = 252
SkipDays = 21
Quintile = 5
MinTradeUsd = 200
CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
[*]Фильтры:
Категория: Импульс
Направление: Обе
Индикаторы: Изменение цены
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний