Систематическая реализация классического фактора импульса 12‑1. В конце
каждого месяца акции ранжируются по доходности за последние 12 месяцев с
исключением последнего месяца, чтобы избежать краткосрочных разворотов.
Верхний квинтиль покупается, нижний продаётся, формируя рыночно-нейтральный
спред.
Перебалансировка выполняется в первый торговый день месяца. Позиции равновзвешены
и удерживаются до следующей ребалансировки; стоп-лоссы не применяются.
Многочисленные академические и практические исследования подтверждают
устойчивую премию импульса и его диверсификационные свойства в портфелях.
- Критерий входа: ежемесячное ранжирование 12‑1 импульса; лонг верхний
квинтиль, шорт нижний
- Длинные/короткие: обе стороны
- Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка
- Стопы: нет
- Значения по умолчанию:
- LookbackDays = 252
- SkipDays = 21
- Quintile = 5
- MinTradeUsd = 200
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
- Фильтры:
- Категория: Импульс
- Направление: Обе
- Индикаторы: Изменение цены
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Среднесрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний