Автор: StockSharp
N: 2028
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Систематическая реализация классического фактора импульса 12‑1. В конце
каждого месяца акции ранжируются по доходности за последние 12 месяцев с
исключением последнего месяца, чтобы избежать краткосрочных разворотов.
Верхний квинтиль покупается, нижний продаётся, формируя рыночно-нейтральный
спред.
Перебалансировка выполняется в первый торговый день месяца. Позиции равновзвешены
и удерживаются до следующей ребалансировки; стоп-лоссы не применяются.
Многочисленные академические и практические исследования подтверждают
устойчивую премию импульса и его диверсификационные свойства в портфелях.

  • Критерий входа: ежемесячное ранжирование 12‑1 импульса; лонг верхний

квинтиль, шорт нижний

  • Длинные/короткие: обе стороны
  • Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка
  • Стопы: нет
  • Значения по умолчанию:

    • LookbackDays = 252
    • SkipDays = 21
    • Quintile = 5
    • MinTradeUsd = 200
    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)

  • Фильтры:

    • Категория: Импульс
    • Направление: Обе
    • Индикаторы: Изменение цены
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Среднесрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний