Январский барометр утверждает, что направление рынка в январе задаёт тон на весь год. Стратегия инвестирует в акционный ETF только если январь завершился ростом; иначе она держит денежный эквивалент. Решение принимается один раз в год и сохраняется до конца года.
В первый торговый день февраля алгоритм измеряет совокупную доходность акционного ETF за январь. Если результат положительный и объём сделки превышает порог, покупается акционный ETF и удерживается до декабря. При отрицательном январе стратегия держит денежный ETF. Процедура повторяется ежегодно.
Условия входа:
В первый торговый день февраля вычислить доходность EquityETF за январь.
Купить EquityETF, если доходность положительна и объём сделки >= MinTradeUsd; иначе держать CashETF.
[]Длинные/короткие: Только длинные позиции в акциях или кэше.
[]Условия выхода: Закрыть акционную позицию в последний торговый день года.
[]Стопы: Нет.
[]Параметры по умолчанию:
EquityETF – ETF, представляющий рынок акций.
CashETF – ETF денежного эквивалента.
CandleType = 1 день.
MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
[*]Фильтры:
Категория: Сезонность.
Направление: Только лонг.
Таймфрейм: Долгосрочный.
Ребалансировка: Ежегодно.