Январский барометр утверждает, что направление рынка в январе задаёт тон на весь год. Стратегия инвестирует в акционный ETF только если январь завершился ростом; иначе она держит денежный эквивалент. Решение принимается один раз в год и сохраняется до конца года.
В первый торговый день февраля алгоритм измеряет совокупную доходность акционного ETF за январь. Если результат положительный и объём сделки превышает порог, покупается акционный ETF и удерживается до декабря. При отрицательном январе стратегия держит денежный ETF. Процедура повторяется ежегодно.
- Условия входа:
- В первый торговый день февраля вычислить доходность EquityETF за январь.
- Купить EquityETF, если доходность положительна и объём сделки >= MinTradeUsd; иначе держать CashETF.
- Длинные/короткие: Только длинные позиции в акциях или кэше.
- Условия выхода: Закрыть акционную позицию в последний торговый день года.
- Стопы: Нет.
- Параметры по умолчанию:
- EquityETF – ETF, представляющий рынок акций.
- CashETF – ETF денежного эквивалента.
- CandleType = 1 день.
- MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
- Фильтры:
- Категория: Сезонность.
- Направление: Только лонг.
- Таймфрейм: Долгосрочный.
- Ребалансировка: Ежегодно.