Стратегия сочетает фундаментальный показатель Piotroski F-Score и краткосрочный ценовой разворот. Каждый месяц она покупает наиболее упавшую акцию среди компаний с высоким F-Score и при необходимости шортит лидера роста с низким F-Score. Предполагается, что финансово устойчивые фирмы быстро восстанавливаются после временного снижения, а слабые компании склонны возвращаться после рывка.
В первый торговый день месяца алгоритм ранжирует вселенную по месячной доходности. Он открывает лонг в бумаге с минимальным доходом при FScore >= FHi и, при наличии, шортит бумагу с максимальной доходностью при FScore <= FLo. Позиции удерживаются один месяц.
Условия входа:
Лонг: среди бумаг с FScore >= FHi купить инструмент с наименьшей доходностью Lookback, если объём сделки >= MinTradeUsd.
Шорт (опционально): среди бумаг с FScore <= FLo продать инструмент с наибольшей доходностью.
[]Длинные/короткие: Лонг и шорт.
[]Условия выхода: Закрыть все позиции при следующей ежемесячной ребалансировке.
[]Стопы: Нет.
[]Параметры по умолчанию:
Universe – список оцениваемых бумаг.
Lookback = 21 день.
FHi = 7.
FLo = 3.
CandleType = 1 день.
MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
[*]Фильтры:
Категория: Реверсия.
Направление: Лонг и шорт.
Таймфрейм: Краткосрочный.
Ребалансировка: Ежемесячно.