Стратегия разворота по F-Score (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2016
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия сочетает фундаментальный показатель Piotroski F-Score и краткосрочный ценовой разворот. Каждый месяц она покупает наиболее упавшую акцию среди компаний с высоким F-Score и при необходимости шортит лидера роста с низким F-Score. Предполагается, что финансово устойчивые фирмы быстро восстанавливаются после временного снижения, а слабые компании склонны возвращаться после рывка.
В первый торговый день месяца алгоритм ранжирует вселенную по месячной доходности. Он открывает лонг в бумаге с минимальным доходом при FScore >= FHi и, при наличии, шортит бумагу с максимальной доходностью при FScore <= FLo. Позиции удерживаются один месяц.

  • Условия входа:

    • Лонг: среди бумаг с FScore >= FHi купить инструмент с наименьшей доходностью Lookback, если объём сделки >= MinTradeUsd.
    • Шорт (опционально): среди бумаг с FScore <= FLo продать инструмент с наибольшей доходностью.

  • Длинные/короткие: Лонг и шорт.
  • Условия выхода: Закрыть все позиции при следующей ежемесячной ребалансировке.
  • Стопы: Нет.
  • Параметры по умолчанию:

    • Universe – список оцениваемых бумаг.
    • Lookback = 21 день.
    • FHi = 7.
    • FLo = 3.
    • CandleType = 1 день.
    • MinTradeUsd – минимальный объём сделки.

  • Фильтры:

    • Категория: Реверсия.
    • Направление: Лонг и шорт.
    • Таймфрейм: Краткосрочный.
    • Ребалансировка: Ежемесячно.