Эта макростратегия сравнивает доходность прибыли фондового рынка с доходностью 10‑летних казначейских облигаций США. Когда акции дают большую доходность, система держит ETF на акции; когда облигации выгоднее, она переходит в кэш. Ежемесячная регрессия по спреду доходностей прогнозирует значение на следующий месяц, что уменьшает шумовые переключения.
В конце каждого месяца алгоритм строит прогноз будущего спреда, используя последние RegressionMonths наблюдений. Если прогноз положительный, покупается ETF на акции; иначе удерживается денежный эквивалент. Позиция меняется только при пересечении прогнозом нуля, что снижает оборот.
Условия входа:
В конце месяца построить регрессию по (EarningsYield - BondYield) за RegressionMonths и спрогнозировать следующее значение.
Купить акционный ETF, если прогноз выше нуля и размер сделки >= MinTradeUsd.
[]Длинные/короткие: Только длинные позиции в акциях или кэше.
[]Условия выхода: Закрыть акционную позицию, когда прогнозируемый спред становится отрицательным.
[]Стопы: Нет.
[]Параметры по умолчанию:
Universe – [акционный ETF, опционально ETF кэша].
BondYieldSym – серия доходностей 10‑летних облигаций.
EarningsYieldSym – доходность прибыли рынка акций.
RegressionMonths = 12.
CandleType = 1 день.
MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
[*]Фильтры:
Категория: Макро.
Направление: Только лонг.
Таймфрейм: Ежемесячный.
Ребалансировка: Ежемесячно.