Эта макростратегия сравнивает доходность прибыли фондового рынка с доходностью 10‑летних казначейских облигаций США. Когда акции дают большую доходность, система держит ETF на акции; когда облигации выгоднее, она переходит в кэш. Ежемесячная регрессия по спреду доходностей прогнозирует значение на следующий месяц, что уменьшает шумовые переключения.
В конце каждого месяца алгоритм строит прогноз будущего спреда, используя последние
RegressionMonths наблюдений. Если прогноз положительный, покупается ETF на акции; иначе удерживается денежный эквивалент. Позиция меняется только при пересечении прогнозом нуля, что снижает оборот.
- Условия входа:
- В конце месяца построить регрессию по b[/b] за RegressionMonths и спрогнозировать следующее значение.
- Купить акционный ETF, если прогноз выше нуля и размер сделки >= MinTradeUsd.
- Длинные/короткие: Только длинные позиции в акциях или кэше.
- Условия выхода: Закрыть акционную позицию, когда прогнозируемый спред становится отрицательным.
- Стопы: Нет.
- Параметры по умолчанию:
- Universe – [акционный ETF, опционально ETF кэша].
- BondYieldSym – серия доходностей 10‑летних облигаций.
- EarningsYieldSym – доходность прибыли рынка акций.
- RegressionMonths = 12.
- CandleType = 1 день.
- MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
- Фильтры:
- Категория: Макро.
- Направление: Только лонг.
- Таймфрейм: Ежемесячный.
- Ребалансировка: Ежемесячно.