Стратегия дисперсионной торговли извлекает выгоду из периодов расхождения индекса и его компонентов. Когда средняя попарная корреляция между акциями падает ниже заданного порога, стратегия покупает отдельные бумаги и продаёт индекс, рассчитывая на возврат корреляций к среднему.
Для расчёта используется скользящее окно по дневным свечам. Если корреляция снова превышает порог, все позиции закрываются. Минимальный размер сделки помогает избегать слишком мелких ордеров.
Вселенная: один индекс и набор его составляющих акций.
Сигнал: открывать позицию, когда средняя корреляция ниже CorrThreshold.
Перебалансировка: проверка сигнала ежедневно.
Позиционирование: длинные позиции по акциям и короткая по индексу при активном сигнале.
Параметры:
Constituents – список компонентов индекса.
LookbackDays – размер окна для расчёта корреляции.
CorrThreshold – пороговое значение корреляции.
MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).
[*]Примечание: В примере не учитываются комиссионные и используется равное распределение.