Стратегия дисперсионной торговли (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2000
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия дисперсионной торговли извлекает выгоду из периодов расхождения индекса и его компонентов. Когда средняя попарная корреляция между акциями падает ниже заданного порога, стратегия покупает отдельные бумаги и продаёт индекс, рассчитывая на возврат корреляций к среднему.
Для расчёта используется скользящее окно по дневным свечам. Если корреляция снова превышает порог, все позиции закрываются. Минимальный размер сделки помогает избегать слишком мелких ордеров.

  • Вселенная: один индекс и набор его составляющих акций.
  • Сигнал: открывать позицию, когда средняя корреляция ниже CorrThreshold.
  • Перебалансировка: проверка сигнала ежедневно.
  • Позиционирование: длинные позиции по акциям и короткая по индексу при активном сигнале.
  • Параметры:

    • Constituents – список компонентов индекса.
    • LookbackDays – размер окна для расчёта корреляции.
    • CorrThreshold – пороговое значение корреляции.
    • MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
    • CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).

  • Примечание: В примере не учитываются комиссионные и используется равное распределение.