Стратегия использует отклонения от паритета покупательной способности (PPP). Валюты, торгуемые ниже своей справедливой стоимости по PPP, покупаются, а переоценённые продаются. Портфель ежемесячно перебалансируется для поддержания длинно‑короткой экспозиции.
Поскольку данные PPP обновляются нечасто, сделки совершаются только при превышении минимального долларового порога. В примере реализован каркас для ранжирования валют, но сама функция расчёта отклонений PPP оставлена в виде заглушки.
Вселенная: набор валютных пар с доступными оценками PPP.
Сигнал: длинные позиции в K наиболее недооценённых валютах и короткие в K наиболее переоценённых.
Перебалансировка: ежемесячно.
Позиционирование: длинно‑короткое, равные веса.
Параметры:
Universe – торгуемые валюты.
K – количество валют в длинной и короткой части.
MinTradeUsd – минимальный размер сделки.
CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).
[*]Примечание: Функция получения отклонений PPP (TryGetPPPDeviation) не реализована и должна быть добавлена пользователем.