Стратегия валютного значения PPP (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1998
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия использует отклонения от паритета покупательной способности (PPP). Валюты, торгуемые ниже своей справедливой стоимости по PPP, покупаются, а переоценённые продаются. Портфель ежемесячно перебалансируется для поддержания длинно‑короткой экспозиции.
Поскольку данные PPP обновляются нечасто, сделки совершаются только при превышении минимального долларового порога. В примере реализован каркас для ранжирования валют, но сама функция расчёта отклонений PPP оставлена в виде заглушки.

  • Вселенная: набор валютных пар с доступными оценками PPP.
  • Сигнал: длинные позиции в K наиболее недооценённых валютах и короткие в K наиболее переоценённых.
  • Перебалансировка: ежемесячно.
  • Позиционирование: длинно‑короткое, равные веса.
  • Параметры:

    • Universe – торгуемые валюты.
    • K – количество валют в длинной и короткой части.
    • MinTradeUsd – минимальный размер сделки.
    • CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).

  • Примечание: Функция получения отклонений PPP (TryGetPPPDeviation) не реализована и должна быть добавлена пользователем.