Данная факторная стратегия ранжирует валюты по среднесрочному моментуму и формирует длинно-короткий портфель. Валюты с наилучшей доходностью за период покупаются, а с худшей — продаются в равных объёмах.
Моментум оценивается по дневным свечам, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца. Заявки меньшие минимального долларового порога игнорируются, чтобы снизить шум.
Вселенная: список валютных пар или ETF.
Сигнал: длинные позиции в K валют с максимальным моментумом и короткие в K с минимальным.
Период: доходность считается по Lookback дневным свечам (по умолчанию 252).
Перебалансировка: ежемесячно.
Позиционирование: длинные и короткие позиции, долларово‑нейтральные.
Параметры:
Universe – торгуемые валютные инструменты.
Lookback – количество свечей для расчёта моментума.
K – число активов в длинной и короткой части.
MinTradeUsd – минимальный размер сделки.
CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).
[*]Примечание: В примере отсутствует полноценный расчёт моментума и требуется доработка.