Стратегия фактора моментума валют (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1996
v5.0.0 (09.06.2026)
Скачиваний: 560

Данная факторная стратегия ранжирует валюты по среднесрочному моментуму и формирует длинно-короткий портфель. Валюты с наилучшей доходностью за период покупаются, а с худшей — продаются в равных объёмах. Моментум оценивается по дневным свечам, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца. Заявки меньшие минимального долларового порога игнорируются, чтобы снизить шум.

  • Вселенная: список валютных пар или ETF.

  • Сигнал: длинные позиции в K валют с максимальным моментумом и короткие в K с минимальным.

  • Период: доходность считается по Lookback дневным свечам (по умолчанию 252).

  • Перебалансировка: ежемесячно.

  • Позиционирование: длинные и короткие позиции, долларово‑нейтральные.

  • Параметры:

  • Universe – торгуемые валютные инструменты.

  • Lookback – количество свечей для расчёта моментума.

  • K – число активов в длинной и короткой части.

  • MinTradeUsd – минимальный размер сделки.

  • CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные). [*]Примечание: В примере отсутствует полноценный расчёт моментума и требуется доработка.