Стратегия фактора моментума валют (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1996
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Данная факторная стратегия ранжирует валюты по среднесрочному моментуму и формирует длинно-короткий портфель. Валюты с наилучшей доходностью за период покупаются, а с худшей — продаются в равных объёмах.
Моментум оценивается по дневным свечам, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца. Заявки меньшие минимального долларового порога игнорируются, чтобы снизить шум.

  • Вселенная: список валютных пар или ETF.
  • Сигнал: длинные позиции в K валют с максимальным моментумом и короткие в K с минимальным.
  • Период: доходность считается по Lookback дневным свечам (по умолчанию 252).
  • Перебалансировка: ежемесячно.
  • Позиционирование: длинные и короткие позиции, долларово‑нейтральные.
  • Параметры:

    • Universe – торгуемые валютные инструменты.
    • Lookback – количество свечей для расчёта моментума.
    • K – число активов в длинной и короткой части.
    • MinTradeUsd – минимальный размер сделки.
    • CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).

  • Примечание: В примере отсутствует полноценный расчёт моментума и требуется доработка.