Стратегия поддерживает равновесный портфель из биткоина и эфира. Еженедельная перебалансировка позволяет извлекать премию, возникающую из-за волатильности между этими активами.
Отслеживаются часовые свечи, а перебалансировка выполняется в первый час каждого понедельника. Сделки пропускаются, если требуемая корректировка меньше заданного долларового порога.
- Вселенная: тикеры Bitcoin и Ethereum.
- Сигнал: поддерживать веса BTC и ETH по 50/50.
- Перебалансировка: еженедельно в 00:00 UTC в понедельник.
- Позиционирование: только длинные позиции, равные доли.
- Параметры:
- BTC – инструмент биткоина.
- ETH – инструмент эфира.
- MinTradeUsd – минимальная сумма сделки.
- CandleType – таймфрейм свечей (по умолчанию 1 час).
- Примечание: Реализация упрощена и не учитывает комиссии и фондинговые платежи.