Стратегия Crypto Rebalancing Premium (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1994
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия поддерживает равновесный портфель из биткоина и эфира. Еженедельная перебалансировка позволяет извлекать премию, возникающую из-за волатильности между этими активами.
Отслеживаются часовые свечи, а перебалансировка выполняется в первый час каждого понедельника. Сделки пропускаются, если требуемая корректировка меньше заданного долларового порога.

  • Вселенная: тикеры Bitcoin и Ethereum.
  • Сигнал: поддерживать веса BTC и ETH по 50/50.
  • Перебалансировка: еженедельно в 00:00 UTC в понедельник.
  • Позиционирование: только длинные позиции, равные доли.
  • Параметры:

    • BTC – инструмент биткоина.
    • ETH – инструмент эфира.
    • MinTradeUsd – минимальная сумма сделки.
    • CandleType – таймфрейм свечей (по умолчанию 1 час).

  • Примечание: Реализация упрощена и не учитывает комиссии и фондинговые платежи.