Стратегия «Нефть предсказывает акции» (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1992
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия использует связь между доходностью нефти и акций. Если доходность нефти за последний месяц положительна, капитал направляется в фонд акций. В противном случае деньги переводятся в защитный фонд (кэш/облигации), чтобы не держать акции при слабой нефти.
Алгоритм отслеживает дневные свечи и проверяет сигнал в первый торговый день каждого месяца. Заявки отправляются по рыночной цене, при этом учитывается минимальный размер сделки, чтобы избежать слишком мелких операций.

  • Вселенная: один ETF на акции, инструмент на нефть и ETF на кэш/облигации.
  • Сигнал: переход в акционный ETF, когда доходность нефти за период Lookback > 0; иначе держим CashEtf.
  • Перебалансировка: ежемесячно, в начале месяца.
  • Позиционирование: либо акции, либо кэш, но не одновременно.
  • Параметры:

    • Equity – ETF, в который инвестируем.
    • Oil – инструмент на нефть для расчёта сигнала.
    • CashEtf – защитный актив при отрицательной доходности нефти.
    • Lookback – число свечей для расчёта доходности нефти.
    • CandleType – таймфрейм свечей (по умолчанию дневной).

  • Примечание: Пример иллюстрирует структуру и не учитывает комиссии и проскальзывание.