Consistent Momentum выбирает инструменты, которые демонстрируют устойчивый импульс в двух временных окнах, и ребалансирует портфель раз в месяц. Каждая транша удерживается фиксированное количество месяцев, а капитал распределяется поровну между длинными и короткими корзинами.
Условия входа: В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля по двум мерам импульса и продаются бумаги из нижнего дециля.
Длинные/короткие: Оба направления.
Условия выхода: Позиции закрываются после истечения периода удержания или при очередной ребалансировке.
Стопы: Явная логика стопов отсутствует; размер позиции определяется долларовым распределением.
Значения по умолчанию:
LookbackDays = 7 * 21
HoldingMonths = 6
MinTradeUsd = 50
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Моментум
Направление: Оба
Индикаторы: Ценовой импульс
Стопы: Нет
Сложность: Продвинутая
Таймфрейм: Дневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний