Consistent Momentum выбирает инструменты, которые демонстрируют устойчивый импульс в двух временных окнах, и ребалансирует портфель раз в месяц. Каждая транша удерживается фиксированное количество месяцев, а капитал распределяется поровну между длинными и короткими корзинами.
- Условия входа: В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля по двум мерам импульса и продаются бумаги из нижнего дециля.
- Длинные/короткие: Оба направления.
- Условия выхода: Позиции закрываются после истечения периода удержания или при очередной ребалансировке.
- Стопы: Явная логика стопов отсутствует; размер позиции определяется долларовым распределением.
- Значения по умолчанию:
- LookbackDays = 7 * 21
- HoldingMonths = 6
- MinTradeUsd = 50
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Моментум
- Направление: Оба
- Индикаторы: Ценовой импульс
- Стопы: Нет
- Сложность: Продвинутая
- Таймфрейм: Дневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний