Стратегия Betting Against Beta покупает активы с наименьшей бета и продаёт с наибольшей. Бета рассчитывается
относительно эталона на скользящем окне, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца.
Условия входа: ранжирование универсума по бете; длинные позиции в самом низком дециле, короткие в самом высоком.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Условия выхода: корректировка позиций при следующей ежемесячной перебалансировке.
Стопы: явная логика стопов отсутствует.
Значения по умолчанию:
WindowDays = 252
Deciles = 10
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
MinTradeUsd = 100
[*]Фильтры:
Категория: Факторная
Направление: Оба
Индикаторы: Статистические
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Дневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний