Стратегия
Betting Against Beta покупает активы с наименьшей бета и продаёт с наибольшей. Бета рассчитывается
относительно эталона на скользящем окне, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца.
- Условия входа: ранжирование универсума по бете; длинные позиции в самом низком дециле, короткие в самом высоком.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Условия выхода: корректировка позиций при следующей ежемесячной перебалансировке.
- Стопы: явная логика стопов отсутствует.
- Значения по умолчанию:
- WindowDays = 252
- Deciles = 10
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- MinTradeUsd = 100
- Фильтры:
- Категория: Факторная
- Направление: Оба
- Индикаторы: Статистические
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Дневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний