Автор: StockSharp
N: 1980
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия Betting Against Beta покупает активы с наименьшей бета и продаёт с наибольшей. Бета рассчитывается
относительно эталона на скользящем окне, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца.

  • Условия входа: ранжирование универсума по бете; длинные позиции в самом низком дециле, короткие в самом высоком.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: корректировка позиций при следующей ежемесячной перебалансировке.
  • Стопы: явная логика стопов отсутствует.
  • Значения по умолчанию:

    • WindowDays = 252
    • Deciles = 10
    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
    • MinTradeUsd = 100

  • Фильтры:

    • Категория: Факторная
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Статистические
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Дневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний