Стратегия Betting Against Beta Stocks покупает акции с наименьшей бетой и продаёт с наибольшей бетой. Перебалансировка выполняется в первый торговый день каждого месяца.
Подход использует аномалию, при которой низкобетовые акции демонстрируют лучшую доходность с учётом риска. Для расчёта беты требуется эталонная бумага.
Условия входа: ежемесячный выбор акций с низкой/высокой бетой.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Условия выхода: позиции корректируются при следующей перебалансировке.
Стопы: явная логика стопов отсутствует.
Значения по умолчанию:
WindowDays = 252
Deciles = 10
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
MinTradeUsd = 100
[*]Фильтры:
Категория: Статистическая
Направление: Оба
Индикаторы: Бета
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Дневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний