Стратегия
Betting Against Beta Stocks покупает акции с наименьшей бетой и продаёт с наибольшей бетой. Перебалансировка выполняется в первый торговый день каждого месяца.
Подход использует аномалию, при которой низкобетовые акции демонстрируют лучшую доходность с учётом риска. Для расчёта беты требуется эталонная бумага.
- Условия входа: ежемесячный выбор акций с низкой/высокой бетой.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Условия выхода: позиции корректируются при следующей перебалансировке.
- Стопы: явная логика стопов отсутствует.
- Значения по умолчанию:
- WindowDays = 252
- Deciles = 10
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- MinTradeUsd = 100
- Фильтры:
- Категория: Статистическая
- Направление: Оба
- Индикаторы: Бета
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Дневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний