Стратегия покупает акции компаний с наименьшим ростом совокупных активов и продаёт в шорт бумаги с наибольшим ростом активов. Портфель ребалансируется ежегодно в июле по обновлённым фундаментальным данным.
Тесты показывают среднюю годовую доходность около 15%. Лучше всего работает на рынке акций.
Рост активов вычисляется по бухгалтерской отчётности. Бумаги ранжируются по квантилям, покупается нижний квантиль и продаётся верхний. Весовые коэффициенты подбираются для заданного плеча и пересчитываются ежегодно.
Критерии входа:
Лонг: акция в квантиле с наименьшим ростом активов;
Шорт: акция в квантиле с наибольшим ростом активов.
[]Направление: Лонг и шорт.
[]Критерии выхода: Перебалансировка раз в год.
[]Стопы: Нет.
[]Значения по умолчанию:
Quantiles = 10
Leverage = 1m
MinTradeUsd = 50m
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Фундаментальная
Направление: Оба
Индикаторы: Фундаментальные данные
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Долгосрочный
Сезонность: Да
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний