Стратегия покупает акции компаний с наименьшим ростом совокупных активов и продаёт в шорт бумаги с наибольшим ростом активов. Портфель ребалансируется ежегодно в июле по обновлённым фундаментальным данным.
Тесты показывают среднюю годовую доходность около 15%. Лучше всего работает на рынке акций.
Рост активов вычисляется по бухгалтерской отчётности. Бумаги ранжируются по квантилям, покупается нижний квантиль и продаётся верхний. Весовые коэффициенты подбираются для заданного плеча и пересчитываются ежегодно.
- Критерии входа:
- Лонг: акция в квантиле с наименьшим ростом активов;
- Шорт: акция в квантиле с наибольшим ростом активов.
- Направление: Лонг и шорт.
- Критерии выхода: Перебалансировка раз в год.
- Стопы: Нет.
- Значения по умолчанию:
- Quantiles = 10
- Leverage = 1m
- MinTradeUsd = 50m
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Фундаментальная
- Направление: Оба
- Индикаторы: Фундаментальные данные
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Долгосрочный
- Сезонность: Да
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний