Стратегия Asset Growth Effect (Python). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1977
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия покупает акции компаний с наименьшим ростом совокупных активов и продаёт в шорт бумаги с наибольшим ростом активов. Портфель ребалансируется ежегодно в июле по обновлённым фундаментальным данным.
Тесты показывают среднюю годовую доходность около 15%. Лучше всего работает на рынке акций.
Рост активов вычисляется по бухгалтерской отчётности. Бумаги ранжируются по квантилям, покупается нижний квантиль и продаётся верхний. Весовые коэффициенты подбираются для заданного плеча и пересчитываются ежегодно.

  • Критерии входа:

    • Лонг: акция в квантиле с наименьшим ростом активов;
    • Шорт: акция в квантиле с наибольшим ростом активов.

  • Направление: Лонг и шорт.
  • Критерии выхода: Перебалансировка раз в год.
  • Стопы: Нет.
  • Значения по умолчанию:

    • Quantiles = 10
    • Leverage = 1m
    • MinTradeUsd = 50m
    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()

  • Фильтры:

    • Категория: Фундаментальная
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Фундаментальные данные
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Долгосрочный
    • Сезонность: Да
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний