Эта стратегия отслеживает тренды в разных классах активов. Для каждого инструмента из вселенной применяется простой скользящий средний фильтр. Портфель ребалансируется в первый торговый день месяца, а позиции открываются только если цена выше скользящей средней.
Тестирование показывает среднегодовую доходность около 15%. Наилучшие результаты достигаются на диверсифицированных портфелях фьючерсов.
В начале каждого месяца инструментам, чья цена выше SMA, присваивается равная доля капитала. Позиции закрываются при падении цены ниже SMA или при перераспределении капитала.
- Условия входа: Close > SMA
- Длинные/короткие: Только длинные
- Условия выхода: Close <= SMA или исключение при ребалансировке
- Стопы: Нет; капитал перераспределяется ежемесячно
- Параметры по умолчанию:
- SmaLength = 210
- MinTradeUsd = 50
- CandleType = дневные свечи
- Фильтры:
- Категория: Следование тренду
- Направление: Только long
- Индикаторы: SMA
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Долгосрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний