Стратегия
Accrual Anomaly реализует фактор аномалии начислений. Перебалансировка выполняется ежегодно в первый торговый день мая, покупая компании с низкими начислениями и продавая с высокими.
Тесты показывают среднегодовую доходность около 12%. Лучшие результаты демонстрирует на рынке акций США.
Позиции корректируются только раз в год; внутридневных сигналов нет.
- Условия входа: см. реализацию расчёта начислений.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Условия выхода: перебалансировка в следующий запланированный день.
- Стопы: нет явной логики стопов.
- Значения по умолчанию:
- Deciles = 10
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Фундаментальная
- Направление: Оба
- Индикаторы: Fundamentals
- Стопы: Нет
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Дневной
- Сезонность: Да
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний