Стратегия VWAP Behavioral Bias Filter основана на VWAP с фильтрацией поведенческих перекосов.
Сигналы формируются, когда фильтр Bias подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров BiasThreshold, BiasWindowSize. Значения можно изменять для баланса риска и прибыли.
Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
Значения по умолчанию:
BiasThreshold = 0.5m
BiasWindowSize = 20
StopLoss = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Следование за трендом
Направление: Оба
Индикаторы: Behavioral, Bias
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной (5m)
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний