VWAP с фильтром поведенческих перекосов (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1958
v5.0.2 (09.06.2026)
Скачиваний: 1600

Стратегия VWAP Behavioral Bias Filter основана на VWAP с фильтрацией поведенческих перекосов. Сигналы формируются, когда фильтр Bias подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров BiasThreshold, BiasWindowSize. Значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

  • Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.

  • Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

  • Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

  • Значения по умолчанию:

  • BiasThreshold = 0.5m

  • BiasWindowSize = 20

  • StopLoss = 2m

  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

  • Категория: Следование за трендом

  • Направление: Оба

  • Индикаторы: Behavioral, Bias

  • Стопы: Да

  • Сложность: Средняя

  • Таймфрейм: Внутридневной (5m)

  • Сезонность: Нет

  • Нейросети: Нет

  • Дивергенция: Нет

  • Уровень риска: Средний