Стратегия Ichimoku Implied Volatility построена на анализе подразумеваемой волатильности с использованием индикаторов Ишимоку.
Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают смену тренда на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров TenkanPeriod, KijunPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.
Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
Значения по умолчанию:
TenkanPeriod = 9
KijunPeriod = 26
SenkouSpanBPeriod = 52
IVPeriod = 20
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Следование за трендом
Направление: Оба
Индикаторы: multiple indicators
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной (15m)
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний