Ишимоку и подразумеваемая волатильность (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1948
v5.0.2 (09.06.2026)
Скачиваний: 1628

Стратегия Ichimoku Implied Volatility построена на анализе подразумеваемой волатильности с использованием индикаторов Ишимоку. Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают смену тренда на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров TenkanPeriod, KijunPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

  • Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.

  • Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

  • Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

  • Значения по умолчанию:

  • TenkanPeriod = 9

  • KijunPeriod = 26

  • SenkouSpanBPeriod = 52

  • IVPeriod = 20

  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() [*]Фильтры:

  • Категория: Следование за трендом

  • Направление: Оба

  • Индикаторы: multiple indicators

  • Стопы: Да

  • Сложность: Средняя

  • Таймфрейм: Внутридневной (15m)

  • Сезонность: Нет

  • Нейросети: Нет

  • Дивергенция: Нет

  • Уровень риска: Средний