Стратегия Keltner Seasonal Filter торгует по пробоям канала Кельтнера с учётом сезонного смещения.
Сигналы формируются, когда Кельтнер подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров EmaPeriod, AtrPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.
Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
Значения по умолчанию:
EmaPeriod = 20
AtrPeriod = 14
AtrMultiplier = 2m
SeasonalThreshold = 0.5m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Следование за трендом
Направление: Оба
Индикаторы: Keltner, Seasonal
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной (5m)
Сезонность: Да
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний