Кельтнер с фильтром Калмана (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1918
v5.0.2 (09.06.2026)
Скачиваний: 1637

Стратегия Keltner Kalman Filter сочетает канал Кельтнера с фильтром Калмана для определения трендов и торговых возможностей. Сигналы формируются, когда Кельтнер подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров EmaPeriod, AtrPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

  • Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.

  • Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

  • Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

  • Значения по умолчанию:

  • EmaPeriod = 20

  • AtrPeriod = 14

  • AtrMultiplier = 2.0m

  • KalmanProcessNoise = 0.01m

  • KalmanMeasurementNoise = 0.1m

  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() [*]Фильтры:

  • Категория: Следование за трендом

  • Направление: Оба

  • Индикаторы: Keltner

  • Стопы: Да

  • Сложность: Средняя

  • Таймфрейм: Внутридневной (15m)

  • Сезонность: Нет

  • Нейросети: Нет

  • Дивергенция: Нет

  • Уровень риска: Средний