Стратегия Keltner Kalman Filter сочетает канал Кельтнера с фильтром Калмана для определения трендов и торговых возможностей.
Сигналы формируются, когда Кельтнер подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров EmaPeriod, AtrPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.
Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
Значения по умолчанию:
EmaPeriod = 20
AtrPeriod = 14
AtrMultiplier = 2.0m
KalmanProcessNoise = 0.01m
KalmanMeasurementNoise = 0.1m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Следование за трендом
Направление: Оба
Индикаторы: Keltner
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной (15m)
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний