Стратегия
Ichimoku Hurst Exponent основана на индикаторе Ichimoku Kinko Hyo с фильтром по экспоненте Херста.
Сигналы формируются, когда показатель Херста подтверждает смену тренда на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам.
Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров TenkanPeriod, KijunPeriod. Эти значения можно изменить для баланса риска и прибыли.
- Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
- Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
- Значения по умолчанию:
- TenkanPeriod = 9
- KijunPeriod = 26
- SenkouSpanBPeriod = 52
- HurstPeriod = 100
- HurstThreshold = 0.5m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Следование за трендом
- Направление: Оба
- Индикаторы: Hurst, Exponent
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной (15m)
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний