Стратегия Beta Adjusted Pairs Trading использует коэффициент бета вместе с фильтрами волатильности. Вход в сделки происходит только при совпадении заданных условий.
Сигналы формируются, когда индикатор превышает порог, а волатильность отвечает установленным критериям. Позиции могут быть длинными или короткими и имеют встроенные стопы.
Стратегия ориентирована на трейдеров, ценящих контроль риска: выход осуществляется, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность изменяется. Начальное значение Asset2 = (Security.
Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
Длинные/Короткие: Оба направления.
Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.
Стопы: Да.
Значения по умолчанию:
Asset2 = (Security
Asset2Portfolio = (Portfolio
BetaAsset1 = 1.0m
BetaAsset2 = 1.0m
LookbackPeriod = 20
EntryThreshold = 2.0m
StopLoss = 2.0m
[*]Фильтры:
Категория: Средневозвратная
Направление: Оба
Индикаторы: Beta
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Краткосрочный
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний