Стратегия Pairs Trading Volatility Filter использует пары вместе с фильтрами волатильности. Вход осуществляется только при выполнении заданных условий.
Сигналы появляются, когда индикатор превышает порог, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть как длинными, так и короткими с встроенными стопами.
Подходит трейдерам, для которых важен контроль риска: стратегия выходит из позиции, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность меняется. Начальное значение LookbackPeriod = 20.
Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
Длинные/Короткие: Оба направления.
Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.
Стопы: Да.
Значения по умолчанию:
LookbackPeriod = 20
EntryThreshold = 2.0m
ExitThreshold = 0.0m
StopLossPercent = 2.0m
[*]Фильтры:
Категория: Средневозвратная
Направление: Оба
Индикаторы: Pairs
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Краткосрочный
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний