Стратегия Pairs Trading Volatility Filter использует пары вместе с фильтрами волатильности. Вход осуществляется только при выполнении заданных условий.
Сигналы появляются, когда индикатор превышает порог, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть как длинными, так и короткими с встроенными стопами.
Подходит трейдерам, для которых важен контроль риска: стратегия выходит из позиции, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность меняется. Начальное значение
LookbackPeriod = 20.
- Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
- Длинные/Короткие: Оба направления.
- Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.
- Стопы: Да.
- Значения по умолчанию:
- LookbackPeriod = 20
- EntryThreshold = 2.0m
- ExitThreshold = 0.0m
- StopLossPercent = 2.0m
- Фильтры:
- Категория: Средневозвратная
- Направление: Оба
- Индикаторы: Pairs
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Краткосрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний