Стратегия Donchian Width Mean Reversion ориентирована на экстремальные значения канала Дончиана, чтобы использовать возврат к среднему. Значительные отклонения от нормального уровня редко продолжаются долго.
Сделки активируются, когда индикатор сильно удаляется от своей средней и затем начинает разворачиваться. Возможны как длинные, так и короткие позиции с защитным стопом.
Подходит свинг-трейдерам, ожидающим колебаний. Закрытие происходит, когда канал Дончиана возвращается к равновесию. Начальный параметр DonchianPeriod = 20.
Условие входа: Индикатор пересекается обратно к среднему.
Лонг/Шорт: Оба направления.
Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.
Стопы: Да.
Значения по умолчанию:
DonchianPeriod = 20
LookbackPeriod = 20
DeviationMultiplier = 2.0m
StopLossPercent = 2.0m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Mean Reversion
Направление: Оба
Индикаторы: Donchian
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Краткосрочный
Сезонность: Нет
Нейронные сети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний