Этот подход торгует вокруг колебаний рыночной волатильности. Когда ATR значительно отклоняется от своей скользящей средней, это указывает, что волатильность стала необычно высокой или низкой и может вернуться к норме.
Стратегия открывает длинную позицию, когда ATR опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена находится ниже скользящей средней. Короткая позиция открывается, когда ATR превышает верхнюю границу и цена выше средней. Позиции закрываются, когда ATR возвращается к своему среднему уровню.
Такие настройки подходят трейдерам, которые предпочитают торговать против экстремумов волатильности, а не по направлению цены. Защитный стоп‑лосс используется на случай, если волатильность продолжит расти.
Условия входа:
Лонг: ATR < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
Шорт: ATR > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
[]Длинные/короткие: обе стороны.
[]Условия выхода:
Лонг: выход при ATR > Avg
Шорт: выход при ATR < Avg
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
[]Значения по умолчанию:
AtrPeriod = 14
AveragePeriod = 20
DeviationMultiplier = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Mean Reversion
Направление: оба
Индикаторы: ATR
Стопы: да
Сложность: средняя
Таймфрейм: внутридневной
Сезонность: нет
Нейросети: нет
Дивергенция: нет
Уровень риска: средний